Sinossi

Questa seconda edizione, destinata agli studenti delle facoltà scientifiche, fornisce gli elementi della teoria delle probabilità utili alla comprensione dei modelli probabilistici delle loro specializzazioni rispettive, così come la pratica del calcolo delle probabilità necessaria all'esplorazione di questi modelli. L'introduzione alle probabilità si compone dei seguenti quattro gradi: il calcolo delle probabilità, la teoria delle probabilità, stime e test d'ipotesi e le catene di Markov. La prima parte del volume introduce le nozioni essenziali: eventi, probabilità, variabile aleatoria, probabilità subordinata, indipendenza. La seconda parte è dedicata alla teoria delle probabilità propriamente detta. La terza riporta un'introduzione all'inferenza statistica, che tocca elementi della teoria dell'informazione, gli stimatori efficienti e bayesiani. L'ultima parte è dedicata alla teoria dei test d'ipotesi semplici e al teorema di Neyman-Pearson. Il capitolo finale, che costituisce una parte a sé, tratta le catene di Markov, la più importante classe di processi stocastici per le applicazioni. Ogni parte è corredata da esempi ed esercizi, tutti svolti e corretti.