Sinossi

Il tema dei rischi e della loro aggregazione è cruciale nella nuova impostazione di vigilanza prudenziale adottata a livello internazionale, prima dal settore bancario (Basilea 2 e 3) e poi da quello assicurativo (Solvency II). Il volume sviluppa in modo semplice e ricco di esempi il tema dell'aggregazione dei rischi nei modelli di determinazione dei requisiti patrimoniali, con particolare riferimento alle imprese di assicurazione. Si passa dai concetti più semplici (correlazione, quantili) a quelli più complessi (copule, valori estremi) mostrando le definizioni di base, le applicazioni più in uso presso gli intermediari e le implementazioni attraverso programmi open source in R. Il testo si rivolge agli studenti di economia e finanza e agli operatori nelle aree del risk management, dell'asset management e della direzione strategica. Numerose appendici, esempi pratici e programmi di elaborazione in R lo rendono autosufficiente per chi si interessa, anche da un punto di vista applicativo, al tema della misurazione e dell'aggregazione dei rischi tipici nelle attività bancarie e assicurative.